[키움증권 캐치] 캐치 책, 캐치 조건식을 만들때 참고할 책

이 책을 쓰게 된 계기는 '만약 나에게 이런 참고자료가 있었다면, 최소한 6개월 ~ 1년은 성취를 앞당길 수 있지 않았을까?'하는 아쉬운 마음 때문입니다.

참여하고 있는 토론방에 캐치를 새로 접하는 분들이 들어올 때마다 방대한 양을 일일이 알려드리기도 부담스럽고, 같은 내용을 보더라도 단계마다 깨닫는 정도가 다르기에 하나로 정리를 해두어 막힐 때마다 간간이 꺼내보는 자료가 있으면 좋겠다 싶었습니다.

[캐치 책 구매 링크]

https://taling.me/Talent/Detail/35840

 

 

목차
1. 여는 말
2. 처음 조건식을 만든다면
3. 이해
- step 01. 조건식을 쌓아가는 과정
- step 02. 깊은 이해를 통한 보이지 않는 의미 찾기
2-1 수급을 표현하는 조건문
2-2 스탑로스의 이익 실현과 보존
2-3 주가 범위
2-4 순위를 쓰지 않는 이유
2-5 캐치에서의 전략
2-6 매수 타이밍을 조절하는 방법
2-7 주가등락률 - VI회피

- step 03. 관점의 변경
3-1 주식과 캐치
3-2 하루의 수급
3-3 개념의 확장
3-4 단타과 스윙의 결합
3-5 고정된 수치
3-6 결과를 정해놓고 과정을 만들자
3-7 봉에 대한 새로운 접근
3-8 대상변경

- step 04. 캐치 운영에서의 팁
4-1 실제투자와 모의투자가 다른 이유
4-2 조건부합부터 시장등록까지
4-3 의미 없는 초봉
4-4 1봉전 조건식
4-5 종목 수 제한이 필요한 이유 & 계좌회전율이 중요한 이유
4-6 낙주를 연구하는 분들을 위한 팁
4-7 보조지표를 사용해야 하는가?
4-8 실패로 끝난 조건
4-9 기간이 다른 조건 간의 결합
4-10 성과검증 시 유의점

4. 맺음말



내용중 일부 발췌 <step 01. 조건식을 쌓아가는 과정>

검증하면서 가장 중요하게 생각하는 포인트가 어떻게 되시나요?
최종으로 만들어야 하는 것은 '수익이 나는 조건식'이 아닌, '안정적으로 수익이 나는 조건식'입니다.

검증한 날이 마침 장이 좋아 큰 수익을 주었더라도 장이 안 좋은 날은 손실이 될 수도 있고,
장세와 상관없이 저번 주까지는 좋았던 조건식이 이번 주에는 갑자기 죽을 쑬 수도 있습니다.
(*전략으로 커버가 가능한 부분이긴 하나 개념을 잡는 단계에서는 넘어갑니다.)

우리는 1일, 1주 잠깐 좋은 조건식이 아니라, 작은 수익이더라도 안정적으로 계속 수익이 나는 조건식이 필요합니다.

안정적이고, 안정적이지 않다는 어떻게 판단할 수 있을까요?
바로 최대한 많은 날 검증을 진행하고 최대값, 최소값, 평균을 확인하는 과정이 필요합니다.
내가 만든 조건식이 성과검증으로 가능하다면, 최대한 많은 날을 돌려보면 되겠으나, **모의투자로만 검증이 가능한 단계라면, 최소 몇 주간 같은 식을 계속 돌려보아야 하니 너무나 많은 시간이 소요됩니다.

이번 장에서는 이렇게 검증하는 데 필요한 시간을 줄일 수 있는 방법에 관해 설명합니다.

**모의투자로만 검증이 가능한 단계 : 초봉, 순위, VI 등의 성과검증으로 확인할 수 없는 지표를 사용하는 단계



1단계 - Core를 세우는 단계
이 단계에서는 최대한 조건식을 조금 넣으면서 많은 종목이 검출되게 만드는 게 중요합니다. 가장 중요한 개념만 넣어 조건식을 구성합니다.
(구체적인 개수는 전략에 따라 다릅니다. 제 경우엔 올데이 조건식으로 200~400회 거래가 나오도록 구성합니다.)

2단계 - 하나의 조건식 추가
머릿속에 있는 많은 것들을 접목하고 싶지만, 한 계단씩 단단하게 지반을 다져가야 합니다.
먼저 아래처럼 기본 Core와 함께 1개의 조건을 추가한 식을 같이 검증을 진행합니다.

1) Core
2) Core + A
3) Core + B
4) Core + C
5) Core + D

이 과정은 최소 1주 이상 진행하며, 각 조건들의 승률, 거래횟수 등을 Core와 비교합니다. 이 과정에서는 극적으로 승률을 높이는 추가조건식을 찾는 것이 아닙니다.
Core의 승률 또는 수익의 추이를 따르며, 거래횟수를 가장 적게 줄이면서 승률을 올리는 식을 골라내는 게 중요합니다.

극적으로 승률을 높이는 추가조건식을 찾는 게 아닌 이유는 타이트한 조건을 넣어 거래횟수를 너무 줄이지 않기 위함입니다. 거래횟수가 줄어들수록 상대적으로 손실에 민감하여 안정적이지 못한 조건식이 되기 쉽습니다.


3단계 - Core 업데이트 + 하나의 조건식 추가

A라는 조건이 2단계에서 선정되었다면, 아래처럼 조건식을 구성하여 다시 단계를 진행하며, 앞으로는 계속 3단계의 반복으로 조건식을 하나씩 추가하여 전체 조건식을 완성하게 됩니다.

1) Core
2) (Core + A) = New Core
3) New Core + A
4) New Core + B
5) New Core + C
6) New Core + D

1) Core 를 계속 남겨두는 것이 검증하는 데 필요한 시간을 줄이는 방법의 핵심포인트입니다.
만약 1, 2, 3 각 단계에서 'Core', 'Core + A', 'New Core + A'를 검증한 기간이 1주일 일 때, 새로운 조건식이 기존 조건식의 추이를 따르면서 승률이 높다면, 'New Core + A' 조건식은 1주일만 검증을 하였지만 확장하여 3주의 검증을 완료한 샘이 됩니다.